Stochastic - Snuskigt träffsäker den senaste tiden

Bootstrappade din version på Xact OMXS30 på samma period och fick p=0,039, vilket är ganska signifikant. 50:50 ger ungefär 0,0017 vilket skulle motbevisa noll-hypotesen för den mest kritiske forskaren.

Ska köra en GA-simulation och se hur hårt jag kan överoptimera skiten.

Hur många parametrar innehåller modellen?

Om du optimerar parametrarna för att prestera bra under 2008, hur ser det då ut för 2009-2011?

Du kan gärna avfärda värdeinvestering som trams för min del, men det skulle vara intressant att höra din motivering, på vilka grunder kan du säga detta. Om ditt förslag är lika seriöst som tråden du startade om att en robot skulle klara av biffen (observera robot som privatpersoner köper för hemmabruk.), då har jag svårt att hålla mig för skratt. Har du konkreta argument för varför värdeinvestering inte håller, lyssnar jag gärna.

Trevligt att se någon med din standard här!

Fyra, utvecklingen är ganska konstant med ett R^2 på 0,95 baserat på aritmetisk tillväxt.

Ja, för att vara ärlig har jag inte läst några statistikkurser ännu, så jag vet inte alls va du snackar om.

Menar du köra igenom stochastic med massa olika parametrar för att se vilka som presterar bäst? Typ stochastic 15,3,3,1 köp bid 74.5 och sälj vid 12,5?


Nej, jag var lika oseriös som tråden om robothandeln Fortsätt med din värdeinvestering nu.

chill. han skojade lite, precis som du gör med alla som vill bli traders.

Inte jag heller, men det är ganska lätt att snappa upp en del användbara tekniker. Bootstrap går ut på att man skapar en massa syntetiska avkastningar ur den man vill testa signifikansen på genom att dra slumpade värden flera gånger. I teorin borde urvalet man fått fram ur backtestet likna den riktiga distributionen vilket gör att man kan simulera hur den riktiga ser ut ur den. Självklart går det också att bara ta den riktiga då vi har den från backtestet, men då skulle det vara ett Monte Carlo-test.
Ett p-värde under 0,05 betyder att de är mindre än 5% chans att resultatet är slumpmässigt. Vanligtvis brukar gränsen för statistisk signifikans gå vid 0,05 eller 0,01, vilket gör att vi kan avfärda noll-hypotesen att medelvärdet är i grunden lika med noll och acceptera alternativ-hypotesen att medelvärdet skiljer sig från noll.

Körde en genetisk algoritm och fick fram de optimala parametrarna 59:59 2 2 5 1. Självklart bara en överoptimering, men det är kul att leka runt lite.

## Analysis of SY:Generic {S:G:Below {I:STO/3 2 2 5 1 {I:Prices HIGH} {I:Prices LOW} {I:Prices CLOSE}} 59} {S:G:Above {I:STO/3 2 2 5 1 {I:Prices HIGH} {I:Prices LOW} {I:Prices CLOSE}} 59}|CS:OppositeSignal |CS:Stop:Fixed 1|MM:Basic

Analysis of the portfolio (2008-01-02 / 2011-12-30) :
-----------------------------------------------------
Performance : 635.3% ( 64.3%) Buy & Hold : -6.7% ( -1.7%) () => by year
MaxDrawDown : 11.4% B&H MaxDrawDown : 72.6%
Best performance : 643.7% Worst performance : -6.0%
Net gain : 63525.72 Gross gain : 77692.70

Trades statistics :
Number of trades : 462 Trades/Year : 115.74
Number of gains : 178 Number of losses : 284 Win. ratio : 38.5%
Max consec. win : 8 Max consec. loss : 11 Expectancy : 0.00
Average gain : 2.92% Average loss : -1.10% Avg. perf : 0.43%
Biggest gain : 15.88% Biggest loss : -1.12% Profit fac : 2.66
Sum of gains : 141363.51 Sum of losses : -77837.79 Risk of ruin : 2.0%

Vilket år optimerade för egentligen? Ser ut som du optimerade för andra halvan av 2011?

http://bayimg.com/lAMpcAadI
http://bayimg.com/LamPdaADi
http://bayimg.com/laMPeaADi

Samma period som du testade, att andra halvan av 2011 fungerar så bra beror på att GAn hade total vinst som fitnessfunktion och fokuserade då på att fungerar i de mest volatila marknaderna så som efter kraschen i augusti. Vill du ha mer jämn utveckling testa 36:62 3 1 4 1, eller kanske 54:59 2 2 1 5.

Du har helt klart en bra koll på statistik för att inte ha läst det. Men att vara autodidakt är ju aldrig fel.

Jag vill gärna lära mig mer om Stochastic och läser gärna allt trots att jag egentligen inte är den individen som förespråkar TA.

Var det de nästbästa lösningarna som GAn tog fram?