Min egna "nyemissionsteori" - Tjäna cash!

Nu har jag inga konkreta exempel och bevis, men visst kan jag tänka mig att TS teori kan stämma i vissa fall. Kanske främst i mindre företag. Fast en kursökning dagen efter nyemission, kan ju i och för sig även ha andra förklaringar.

Du är inte direkt ensam om att leta efter liknande samband, vilket dessvärre brukar leda till att marknaden i regel jämnar ut sådana möjligheter att tjäna säkra pengar.

Om jag förstått dig rätt, menar du att man ska handla dagen efter avskiljningen?

Eniro handlades sista handelsdagen inkl. teckningsrätter för 3.05 kr (26/11).
Måndagen 29/11 stängde kursen på 0.68, dagen efter sjönk aktien till 0.63.
http://finance.yahoo.com/q/hp?s=ENRO...torical+Prices

Men skulle man handlat den 29:e och såld den 30:e hade det slutat med en förlust.

Eller har jag missförstått dig?

Blir det inte helt fel dag då?

Detta är vad jag hittade i alla fall!

Teckningstiden är tänkt att löpa 25 mars - 8 april, elle den senare dag som styrelsen bestämmer. Den 18 mars är tänkt att bli första dag med handel i aktien utan rätt att delta i emissionen. Prospekt väntas den 24 mars.

Jag har dock inte hunnit kolla om de ändrat dagarna, men isf är dagen D den 18e mars då korregeringen bör ske vid öppning å det är denna det mänskliga psyket inte klarar av

Var hittade du din information?

Ja, det verkar stämma. Jag använder alltid prospekten på respektive bolags hemsidor.


Men hade jag förstått dig rätt i min post ovan? För isåfall verkar det åtminstone inte ha funkat i fallet Eniro?

Jag minns inte vilket datum jag hade på eniro, jag vet att jag tog fram det och det stämde i alla fall för det datumet.

Vad tror du själv om idéen?
Du måste ju kolla hemtex den 18e :P

Jag tror du måste ha sett fel någonstans med Eniro. Kan du inte gå tillbaka och kolla igen?

Det här är vad jag får fram om Eniros nyemissioner och vad resultatet blivit om man följt din idé:
2007-10-09: +1.1 %
2009-05-26: -3.9 %
2010-11-26: -7.4 %

Med den statistiken talar det snarast för att du kommer göra förlust.


En viss sådan psykologisk effekt som du beskriver verkar dock finnas, fast då om man jämför dagen innan avskiljning av teckningsrätterna och dagen efter.
Alltså om man räknar om till det nya värdet verkar aktien handlas en bit upp redan vid öppning, vilket förklarar att det inte går att dra nytta av den här effekten genom att köpa på morgonen.

Och?
Oavsett hur konstiga sambanden är så kan man väl köpa på det?

Om det visar sig att antalen äckliga kommunister på gatorna är ett tecken på att OMXS30 går upp så SKITER JAG VÄL I varför det är så, så länge det funkar så är det ju bara att mjölka. Eller?

Tyvärr hade jag inte kvar mina "anteckningar" om Eniro, men jag vet att under den dagen det gällde så stämde det!

Men vi får se hur hemtex agerar, nu är det ju tydligt den 18e i alla fall!
Du måste ju kolla in då!

Vad Caparzo menar är att om det är ett skensamband kommer det inte att funka, utan du kommer istället förlora på det.
Slumpen skapar ibland mönster som lätt kan missuppfattas som ett samband. I sådana fall finns det inget som talar för att det kommer upprepas.

Därmed inte sagt att det inte kan finnas anomalier som kan utnyttjas.
Självklart kan det finnas det, men då måste man vara medveten om de vanligaste fällorna innan man försöker utnyttja det.
Man får se till att göra ett grundligt researcharbete och om sambandet verkar finnas får man därefter försöka bedöma om det kan komma att upprepas.

Alla emissionsdatum och historiska kurser finns tillgängliga om du vill göra lite researcharbete.

Jag har kollat några av de större bolagens nyemissioner och det sambandet du beskriver verkar helt enkelt inte finnas.
I något fall har det gått upp mycket, i ett annat fallit kraftigt, men för det mesta bara något upp eller något ned.

Det är möjligt att den går upp, precis som vilken dag som helst. Men det bevisar inte att tesen stämmer, då den ju inte verkar stämma på andra aktier.


Missförstå mig nu inte.
Jag är inte negativ till att utnyttja anomalier. Tvärtom, är jag öppen för alla sätt att tjäna pengar på börsen!
Men i det här fallet verkar det inte finnas något tydligt samband som stöder din tes.

Det jag tänkte på när du skriver att den gick -7,4 %. Är det då slutkursen?

Jag tänkte att om den dippade ännu hårdare och var så säga -13 % på morgonen och minskade till -7,4 % under samma sak så vore ju min teori ändå möjligt sann denna dag? För det är ju mellanskillnaden som gör vinsten, även om den fortfarande sjunkit från föregående dag

Jag är rätt säker på detta samband och som sagt, 18e mars ska jag praktisera denna!

Ja.
Låt oss titta på Eniro igen:
29/11:
Öppningskurs: 0.70
Stängningskurs: 0.68
Högsta: 0.84
Lägsta: 0.66

30/11:
Öppningskurs: 0.68
Stängningskurs: 0.63
Högsta: 0.69
Lägsta: 0.61

För att inte få glädjeresultat när man testar bakåt, är det viktigt att komma ihåg att man ofta förlorar någon procent på spreaden som är mellan vad köparna vill ge och vad säljarna vill ha.
Dessutom kan man sällan pricka sådant som första, högsta eller lägstapris.


Om vi däremot justerar för emissionen och efterföljande omvänd split och går tillbaka och tittar, blir det däremot intressant.

Emissionsjusterade slutkurser för Eniro:
26/11: 30.08
29/11: 34.00
30/11: 31.50

Från sista handelsdagen till första dagen utan, har vi alltså en uppgång på 13%. Det här sambandet finns även vid många andra nyemissioner.

Det kan inte vara detta du observerat?


Men går man tillbaka och tittar på fakta, finns ju sambandet bevisligen inte?

Budskapet lyder alltså "Tänk mindre och gissa mer"! Hoppas ni alla anammar detta, så att det blir mer pengar att tjäna över till oss som faktiskt har begåvats med tankens kraft.