stdev_a*stdev_b = Cov(a,b) ?

Tjena !

Min frågeställning rymdes faktiskt till och med i topic. Det vill säga stämmer det att
sigma_a*sigma_b = Cov(a,b). Givetvis antar jag att variablerna a och b är Normalfördelade.

Går detta att visa på något smidigt sätt för skalärer och vektorer?

Tackar på förhand!

Nej, det stämmer inte. Det stämmer om a och b är perfekt korrelerade dock. Men eftersom definitionen av (Pearsons) korrelationskoefficient är just

r = Cov(a, b) / (sigma_a * sigma_b)

är det inte mycket att bevisa där.

Tackar !

Klantigt av mig att nästan göra en sådan tankevurpa