Citat:
Ursprungligen postat av
voun
Yes, med exp(u) menar jag en exponentiell fördelad stokastisk variabler med intensitet u.
Detta är min lösning:
Låt T_ij vara tiden tills man kommer till j för första gången givet att man börjar i i. Då är (enl. totala sannolikhetslagen) E[e^(jw*T_20)] = E[e^(jwT_20) | första hoppet till 1]*P(första hoppet till 1) + E[e^(jw*T_20) | första hoppet till 0]*P(första hoppet till 0) = E[e^(jw(exp(1) + T_10))]*1/2 + E[e^(jw*exp(1))]*1/2 och nu är ju T_10 = exp(1) och oberoendet ger att detta är E[e^(jw*exp(1))]*1/2 + E[e^(jw*exp(1))]^2*1/2.
Låt T_1 och T_2 vara tiden till det första hoppet. Du har då att T_1 ~ Exp(1/2). Betingat nu på att första hoppet är till 1 så är T_2 ~ Exp(1). Därför får man att
E[e^(jwT_20)] = E[e^(jw(T_1 + T_2) | Första hoppet till 1)P(första hoppet till 1) + E[e^(jwT_1)]P(första hoppet till 0)
Så det är alltså Exp(1/2) som blir det korrekta.