Antag att korrelationerna mellan tillgången A och marknadsportföljen M är korr(A,M) = +1
A) Vad är beta för tillgången A, om marknadens volatilitet är 10%?
Svaret blir = (1.0 x 0,00843 x 0,10) / (0.10)^2 = 0.84
Jag förstår inte var 0,00843 kommer ifrån? Helt lost.