Samlingstråd - Skoluppgifter i nationalekonomi

En rysk vodkaobligation har en årlig kupongränta på 8%, den har en löptid på 15 år där kupongräntan betalas ut tertialvis (fyra månader). Obligationens nominella belopp är 10 000 Rubel.

a) Vad är priset om marknadsräntan är 8%?
800(1/0.08-1/(0.08(1+0.08)^15))+10000/(1+0.08)^15=10 000 Rubel
Korrekt tänkt? Detta är om det betalas ut 1 gång om året! Hur ska jag göra för att besvara frågan?

Hur fasiken om den betalas var 4:e månad?

Här fattar jag inte. Implicita räntan? Effektiva räntan? Periodräntan? Eller?

Jag testar effektiva räntan med 3 kapitaliseringar. [1+.08/3]^3-1 = 0.08215 = 8,22

800(1/0.0822-1/(0.0822(1+0.0822)^15))+10000/(1+0.0822)^15= 9814.2 Rubel

Korrekt? Har svårt att fatta hur jag ska göra (gått igenom alla uppgifter i boken) om det är 2 eller 3 kupongräntebetalningar om året, då fungerar inte formeln för annuiteter om man inte ändrar räntan? Eller? Finns ett enkelt och bra svar! Har klurat en del.

Eller ska man köra 800/(1.08)^180/360 + 800/(1.08)^360/360 + osv?

Hej,


Jag behöver hjälp med att räkna ut vilka värden som efterfrågas i denna funktion:

Jag ska räkna fram BNP-trend för Sverige 1950-2020.

I instruktionerna framgår följande: yt är lika med logaritmerad real BNP i period t, Tt är trendkomponenten i period t
och ct är lika med den cykliska komponenten i period t. Perioderna är T till antalet och i
ett datamaterial motsvarar alltså t=1 den första perioden i materialet och T den sista i
materialet. I exemplet i diagram 1 skulle alltså 1950 motsvara period 1 och 2012 period
T.

Jag har svårt att tolka (Tt+1-Tt) - (Tt-Tt-1)

Min tolkning är: (Tt+1-Tt) efterfrågas värden för år 1951-1950 . Den andra delen har jag lite problem med (Tt-Tt-1). Vilka värden efterfrågas där?

Någon som kan hjälpa?

Sent svar så nu har du säkert redan löst det, men om (Tt+1-Tt) är för 1951-1950 så är så klart (Tt-Tt-1) för 1949-1950 - bara rulla bak tidsindex en period. Notera dock att trendkomponenten (Tt+1-Tt) - (Tt-Tt-1) i minimeringsproblemet som ger HP-filtret börjar gälla först i t=2. Om data börjar 1950 ska du alltså aldrig beräkna (Tt+1-Tt) - (Tt-Tt-1) för 1950 utan du börjar först 1951, helt enkelt därför att du inte har tillgång till data från 1949 som hade behövts till komponenten för 1950.

jag har två funderingar

hur utsätts företag för olika omvandlingstryck?

hur bemöter företag omvandlinskraven för att driva på den industriella förnyelsen?

Genom att konkurrenter kommer med prissänkningar, och featuretillväxt.

Genom att investera i kostnadsminimering och egen featuretillväxt.

Tentafråga? Står det inte i kurslitteraturen?

hemtenta, jodå men lite tipps för att dra "egna slutsatser" brukar kunna vara till nytta

Jag lyckades lösa det till slut men Tack för hjälpen ändå.
Åren som gällde var (1952-1951) - (1951-1950).

Mvh

I min bok står det att en aktie måste minst ge en riskpremie som motsvarar dess risk.

Vad är "dess risk"?

Exempel: Den riskfria räntan är 2 % och aktiens beta är 0,7. Marknadens förväntade utveckling i år är 12 %.

Förväntad avkastning på aktien = 2+0,7(12-2) = 9 I detta fall är riskpremien = 10 högre än den förväntade avkastningen. Betyder det att avkastningen inte kompenserar för riskpremien eftersom den är 1 % lägre än marknadsrisken eller är det tvärtom?

Hej.

Behöver hjälp med 2 uppgifter som jag inte kan lösa på egen hand i ämnet mikroekonomi.

Handlar om elasticitet.

1. If the price of gasoline rises from 9.5kr to 10kr per liter then consumer spending on gasoline increase if the price elasticity of demand for gasoline is?

A(-1.25)
B(-4.0)
C(-0.75)
D(-1.0

2. If demand for frisbees is Qd = 150-50p, then at a price of 1kr the elasticity of demand is..

A(-0.25)
B(-2.0)
C(-0.5)
D(-1.0)


Skulle uppskattas om ni förklarade varför och inte bara ett svar

Ha det gott!

Fullständigt verklighetsfrånvända prisexempel.

Tackar för svaret, men bidrog inte så mycket till frågan!