Jag har aldrig hört det förr, men jag googlade lite.
Uttrycket förekommer även åtminstone på engelska ("Better to have and not need, than to need and not have") och tyska ("Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben"). Ett specialfall som också förekommer en del på båda språken gäller vapen: "Better to have a weapon and not need it, than to need a weapon and not have it" respektive "Lieber eine Waffe haben und nicht brauchen..." (och diverse varianter).
Något som eventuellt talar för att tyska är originalspråk (någon som har bättre koll på tyska kanske tycker annorlunda) är att "brauchen" kan betyda både "behöva" och "använda", så det finns en dubbelbetydelse som saknas på svenska och engelska, och som känns väldigt lämplig i fallet ovan: Bättre att ha ett vapen och inte använda det, än att behöva ett vapen och inte ha ett.
Detta är i och för sig en ren gissning, men skulle det kunna ha sitt ursprung i det militära? Jag påverkas nog av att jag bara råkade hitta det där med vapen, citerat på forum för krigsnördar och gamers, men det uttrycker ju också ett tankesätt som jag förknippar väldigt mycket med hur militärer tänker.