hur mycket avkastning

Kul och följa Artumas Group tråden strax här under.
https://www.flashback.org/showthread.php?t=962985

Är också en sån där öresaktie som folk snarare ser som en lotterilott
än en seriös spekulation.
(Intressant att följa dock)

Om den sjunker till 15 öre kommer den antagligen att pendla mellan 14 och 15 eller 15 och 16. I vilket av fallen är det bara en lika negativ affär som jag nyss gjorde en positiv.

Jag ska i alla fall försöka med Malka. Jag kan höra av mig om någon månad när jag förhoppningsvis har tjänat 40%

Jag snittar på 4.16%-enheter per månad på underliggande kapital sedan 5 år tillbaka. Mitt höga genomsnitt har jag bara fått genom att följa trender och varit extremt noga med att bryta förluster.

Avkastningen varierar naturligtvis med konjunkturen. Det är mycket lätt att tjäna pengar i högkonjunktur och under kraftiga nedgångar.

Jag använder TA, klassiska Moving Average. Man är tvungen att använda det om man vill tjäna pengar på snabba affärer.

Och ni som vill börja, lär er en sak, och verkligen ansträng er för att lära er väl: Stoploss är kung!! Finns ingen annan metod som ger så mycket pengar som den.

Vad är det?

Moving average är det genomsnittliga värdet räknat x antal dagar bakåt. Ma 20 är aktiens genomsnittliga värde under de 20 dagarna. Tekniknissarna tror att signaler utlöses när t ex Ma 20 och Ma 5 korsas. Korsas ma x uppifrån ger det säljsignal, medan det motsatta ger köpsignal.

Inte särskilt lukrativt enligt mig.

Du som snackar om detta, kan du bevisa att du haft den avkastning du säger?

Caparzo:
Klart jag kan, men inte för dig. Min annonymitet ryker om jag visar screenshottet.

Men för att påvisa lite utav MA:s förträfflighet så kan man rita upp en 3års graf och med ett MA25 på och sedan räkna på vinsten (köp över, blanka under). Det ger ju skapligt mycket mer än index iallafall!

Gå in i ett bildredigeringsprogram och Pixla all information du inte vill ge ut. Ditt namn, kontonummer etc är det bara att censurera på ditt screenshot. När du gjort detta vet jag vilken avkastning du haft, hur mycket du tjänat och var du har depån. Inte direkt saker som gör att jag vet vem du är

Funkar ej.
Historiska kurser är helt enkelt ett otillräckligt underlag för att förutspå framtiden.
De finns tekniska analytiker som kombinerar tape reading och glidande medelvärden med astrologi.
Problemet kvarstår dock; varken jupiters position eller förra veckans kurser är relevant information.

Hade det funnits något enkelt sätt hade de med stort kapital använt sig av det.

Vilket garanterat kommer leda till att du går ur när du inte borde göra det. Antingen mitt i en uppgång, eller alldeles för sent.

Bra fråga. Varför inbillar man sig att just man själv är bättre än andra?

Ja, jag följer huvudsakligen ett mindre antal små och medelstora företag som är underanalyserade.
De större företagen följs ofta av en hel stab proffsanalytiker, medan de mindre inte ens får notiser i tidningarna.

En genomsnittlig årsavkastning på 163% då.

Med 100000 kr i startkapital kommer du inom 20 år ha ett kapital på 1.75 miljarder med en sådan årsavkastning.

Skulle det du säger vara sant kan du glömma anonymitet snart ändå, eftersom du kommer avancera rätt snabbt på Forbes-listan.

Jag körde en snabb simulering på OMXS-30 från 1990-01-01 till dags dato, knappt 20 år alltså.

Modell: Exponential Moving Average
EMA1: 1 dag
EMA2: 25 dagar
Köpsignal när EMA1 korsar EMA2 uppåt, säljsignal vid det motsatta. Inga stoploss inlagda i den här simuleringen.
För att testa om det ens funkar i sin grundläggande form tittar vi bara på långa positioner och skippar blankning, då vi ändå har fördelen att arbete i marknadens riktning.

Courtage: 0.12% vid köp, 0.12% vid sälj.
Ränta på pengar i depå när man inte är i position: 5.85%
Köp och sälj sker till nästa periods medelvärde.

Resultat:
Årlig tillväxt (%).......................................... 8.94
Årlig tillväxt i lång position (%).......................... 8.44
Antal långa affärer......................................... 240
Av vilka med vinst.......................................... 74
Tid på marknaden (%)........................................ 60.1

Ungefär samma årlig avkastning som om man haft pengarna i en indexfond. Endast 31% av köpsignalerna var korrekta, resten gav förlust.

Det här är ett ganska typiskt mönster för medelvärdesmodeller. Man kan trimma siffrorna ytterligare med lite olika metoder, men problemet är att de parametrar som optimerats på historiska data så gott som alltid ger avsevärt sämre resultat i framtiden.

Glidande medelvärden är de mest primitiva TA-modellerna och det finns andra som man kan optimera till att ge betydligt bättre resultat. Men även då kvarstår problemet att de som funkat historiskt inte gör det på kommande perioder, vilket gör att det hela faller och det inte är särskilt praktiskt användbart.

Intressant. Men om man kombinerar med lite fler tekniska indikatorer då, får man då nån högre träffsäkerhet?

(Angående att det finns de som blandar in astrolologi i teknisk analys finns det säkert de som gör detsamma för fundamental analys så det argumentet tycker jag inte räcker för att såga teknisk analys, då är simuleringarna mer övertygande.)

Men visst. Det måste ju finnas nån anledning till att ingen av mina 6 Robur-fonder slår index, Robur har säkert programvara så de klarar sig. Å andra sidan har de fundamentala analytiker så de klarar sig också, och ändå slår de inte index

Det har experimenterats massor med det också, förstås.
Man kan få fram bättre resultat genom att kombinera flera modeller, men grundanledningen till att teknisk analys inte fungerar särskilt bra kvarstår.

Det jag avsåg med parallellen med astrologi var att inte att förlöjliga TA, utan snarare att peka på problemet med att använda ett beslutsunderlag som är direkt irrelevant.

Men att jag just nämner astrologi är ingalunda en tillfällighet. En av de mest träffsäkra tekniska analytikerna använder sig av just astrologi som komplement till vanlig TA.
Arch Crawford har genom åren utsetts till den träffsäkraste analytikern vid ett flertal tillfällen av både Hulbert Financial Digest och andra oberoende rankare.
Crawford skapade rubriker redan på 90-talet och fortsätter att göra så via sitt crawfordperspectives.com.

Det blev visst många länkar på en gång, men där finns en del att läsa för den som önskar.
Det tål att fundera på varför just en astrolog lyckas bättre än så många andra som försöker tajma marknaden. Säger det möjligen mer om analytikerkollektivets förmåga att förutsäga framtiden, än huruvida astrologi fungerar?


Ja, så är det.
Från akademiskt håll råder det sedan 60-talet någorlunda konsensus kring något som kallas Effektiva marknadshypotesen.
Jag gör det enkelt för mig och kopierar rakt av från wikipedia: Att marknaden så gott som alltid är åtminstone svagt informationseffektiv råder det knappast något större tvivel om. Därav att TA inte fungerar i tillräcklig utsträckning att det ska vara meningsfullt att bygga en tradingstrategi runt den.

Förmodligen är det nog så att marknaden även i stor utsträckning är halvstarkt effektiv, vilket förklarar att man inte enkelt kan kassera in vinster genom fundamental analys.

Vad som däremot är intressant att notera är att många av de dokumenterat mest framgångsrika förvaltarna, som t.ex. Warren Buffet, Peter Lynch, Eddie Lampert och Joel Greenblatt, byggt sin framgång på fundamental analys.
Faktum är att de har mer gemensamt än så, de tillhör dessutom en inriktning bland fundamentala analytiker som kallas värdeinvesterare och som har ursprunget av sin investeringsfilosofi från Benjamin Graham (f.ö. upphovsmannen till anekdoten om "Mr Market" ).

Ksv:

Procentenheter. Dvs ca 240% på 5 år. Dock kör jag med hävstång så det blir ju lite mer. Dock har snittet ökat något under tiden.

Den största fördelen jag har är dock att jag tjänar mer under dåliga tider!

Vilket innebär en årsavkastning på 27% eller ca 2% per månad.