Hjälp mig bli en trader!

Det här hamnar kanske lite utanför, och du har kanske sett det tidigare.

Att på egen hand, gå efter enbart fundamenta är verkligen ingen garanti för bra avkastning.

Ta en titt på mekaniska strategier så som EV/EBIT, NET-NETS strategier osv som ger en mycket bra avkastning. Finns många bloggar som skriver om det. Har haft kompisar som jobbat som analytiker som inte ens har bra koll på det här, vilket är förvånande. Warren Buffet gick själv efter net-nets när under den tid han avkastade själv.
Dessa strategier har överavkastat marknaden så långt bak man mätt. Vi pratar om överavkastning på mellan 7-30% per år beroende på strategi och hur bra de implementeras. Även enkla mekaniska som P/E, P/S, P/B, F-score överavkastar. Tycker detta som det finns så oerhört mycket data på totalt dödar hypotesen om den effektiva marknaden.

Sammanfattar:
https://www.youtube.com/watch?v=1r1vJZ80Z7I

Efficient Market Hypotesis gäller marknaden som helhet. I en pool med miljoner investerare/traders/förvaltare så finns det ett antal outliers som är exeptionella, på båda sidorna av bellkurvan, att enstaka individer gör 20-30% varje år bryter inte mot EHM.

Ja, TS önskar ju bli trader o inte investerare.

Yepp, i varje fördelning så finns det händelser som hamnar i 2,3,4 sigma territoriet och det är inget konstigt. Att samma person gör detta hela tiden är väldigt väldigt osannolikt.

Men om det skulle hända så menar du att det beror på slumpen snarare än individen?

Hej.

Jag undrar om ni kan förklara vad skillnaden är på turbo warranter/knockout warranter vs mini futures?

De verkar inte vara på samma sätt som man räknar ut priset?

Tacksam för hjälp

Går att göra en ganska bra simulering i Excel för att demonstrera normalfördelning och law of large numbers.

Gjorde en simulering av 500 personer som fick 100, 500 samt 1000 trades vardera med 50% sannolikhet att få antingen vinst eller förlust. Någon som gör enstaka trades i veckan skulle kunna hålla en hit rate uppåt 60% i ett par år och tro att de överlistat marknaden, trots att de statistiskt sett inte är särskilt märkvärdiga.
http://imgur.com/Cs71r2T

Dessutom, ett par helt slumpgenererade grafer. Kan man se flaggor, stöd/motstånd, trender och andra mönster även i dessa kanske? (Jag vet, begränsat urval o.s.v. But still...)
http://imgur.com/WaLcrGX
http://imgur.com/yPVwaIo

Om man handlar med 50/50 produkter (aktier, etfer, cfd, terminer) och konstant hamnar på positiva delen 3 sigma ut av gausskurvan, då är det något som man måste undersöka. Om man hamnar där någon enstaka gång så är det slump/tur men om man konstant hamnar där och man enbart håller på med TA på 50/50 produkter, ja då har man knäckt koden som personer med miljarder dollar har försökt knäcka.

Du har gjort detta i excel? Ska testa att skriva en klass i Python för att kunna simulera ännu fler.

Är det en monte carlo simulering du har gjort för att få fram de två sista graferna?

Nej, de sista är mycket simpla, och syftar inte till att simulera marknadsbeteende utan är helt enkelt bara en liten kul demonstration av hur även slumpen genererar upprepade mönster. Varje mätpunkt i grafen är lika med föregående värde + ett slumpmässigt tal mellan -3 och 3.

Det roliga är ju att ett gäng traders sitter och letar mönster i den slumpmässiga utvecklingen. Alla kanske ser en fallande flagga i slumpen och köper på uppbrott ur den och på så vis driver kursen ännu mer upp. Det är flockbeteendet man kan göra pengar på.

Ja, det ser ut så enkelt att trading lockar så många folk som är ute efter lata pengar!
Allt som hindrar människor på att "göra bra om pengar" där är analfabetismen, girigheten och rädslan. Dessa tre fienderna behöver man bekämpa i första hand.
Samtidigt ska man inte bara leta mönster på grafiker utan förstå grundläggande mekanismer hur marknaden funkar.
Efter några år inom branschen börjar man se klart nog vilka ekonomiska cykler, trender och finans verktyg samarbetar och hur de rör sig på långa perioder.
På sådan mån utvecklar man så småningom sin 'finans intuition' som är inget annat än en tyst kunskap och erfarenhet.
Så efter ca 10 år kan man börja att tjäna något tillbaks om man inte har blivit bankrutt innan dess.
Varför tror somliga att det tar 10 år att lära sig skriva och räkna i skolan men för att tjäna pengar räcker det att ha bara lust, lycka och ett par papp på kontot?